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https://www.bccr.fi.cr/seccion-investigaciones-economicas/investigaciones-económicas/métodos-cuantitativos/7<h1>​Métodos Cuantitativos​​​</h1>

 

 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/2017-DT-02-FHP-CR.pdf, Ver documentoParámetro de suavizamiento del filtro Hodrick-Prescott para Costa Rica<p>​<span>Se actualiza la estimación del parámetro de suavizamiento en el filtro Hodrick-Prescott apropiado para Costa Rica</span><span></span>.</p>2017C10;#C61;#E32;#Documento de trabajo
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/2016-DI-04-Pron_univ_inflacin_CR_volat_estoc_efectosGARCH.pdf, Ver documentoPronósticos univariados de inflación para Costa Rica con volatilidad estocástica y efectos GARCH​Se realizan pronósticos de inflación mediante modelos univariados que consideran diferentes supuestos sobre la forma funcional y las propiedades estadísticas del proceso generador de datos. Se evalúan sus propiedades siguiendo las recomendaciones de la literatura sobre pronósticos óptimos, y se recomienda maneras de combinarlos para la proyección a corto plazo. <br><br>2016C52;#C53;#E31;#E37;#Documento de investigación
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Combinac_estimaciones_producto_potencial_metodo_bayesiano.pdf, Ver documentoCombinación de estimaciones del producto potencial con un método bayesiano En el documento se realizan distintas metodologías de estimación del producto potencial para la economía costarricense, como la descomposición Beveridge-Nelson, el filtro Hodrick Prescott, la función de producción, el filtro de Kalman y el VAR estructural (SVAR). Los resultados de estos modelos se ponderan con un método bayesiano. 2015 C11;#C32;#E50;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pronst_Inflacion_tecnicas_bayesianas.pdf, Ver documentoPronósticos de inflación mediante técnicas bayesianas Se utilizan las técnicas bayesianas BMA y WALS para generar proyecciones de inflación con periodicidad mensual. Se encuentra que, para horizontes de pronóstico de 1 a 12 meses las proyecciones obtenidas mediante un proceso bayesiano poseen una mayor capacidad predictiva en relación con aquellas producidas por un modelo autorregresivo. 2015 C11;#C22;#E27;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pronostico_del_crecimiento_trimestral_mediante_modelos_de_frecuencia_mixta.pdf, Ver documentoPronóstico del crecimiento trimestral de Costa Rica mediante modelos de frecuencia mixta  Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica. Para ello, se estiman modelos bridge y modelos MiDaS a partir de información del IMAE, se calculan pronósticos para varios horizontes y se evalúa su desempeño. 2014 
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/DT-01-2012_Metodos_desagregacion_temporal_con_indicadores.pdf, Ver documentoMétodos de desagregación temporal con indicadores Se lleva a cabo un ejercicio de desagregación temporal de las series de valor agregado anuales en constantes de las actividades de la industria de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 2012 
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Diseno_de_un_Indice_de_Volumen_de_Produccion_Internacional_Relevante_para_CR.pdf, Ver documentoDiseño de un Índice de Volumen de Producción Internacional Relevante para Costa Rica Se elabora un indicador del volumen de producción mundial relevante para la economía costarricense, que permite disponer de una nueva variable proxy de la tendencia y variabilidad del PIB internacional, que ayude a explicar el comportamiento de las exportaciones y el PIB local. 2011 C43;#C80;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Estimacion_del_parametro_de_suavizamiento_del_filtro_de_Hodrick_y_Prescott_para_CR.pdf, Ver documentoEstimación del parámetro de suavizamiento del filtro de Hodrick y Prescott para Costa Rica Se estima parámetros de suavizamiento específicos para Costa Rica para su uso en el filtro Hodrick-Prescott, mediante metodología de Marcet y Ravn (2003) y con datos al 2010 2011 C49;#C65;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Estimation_of_the_Hodrick_and_Prescott_filter_smoothing_parameter_for_CR.pdf, Ver documentoEstimation of the Hodrick and Prescott Filter Smoothening Parameter for Costa Rica  Smoothening parameters specifically estimated for Costa Rica are presented in this paper, for use with the Hodrick-Prescott filter. The method of Marcet and Ravn (2003) was applied, with data up to 2010 (EN) 2011 C49;#C65;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Codigo_fuente_programas_utilizados_en_nuevas_combinaciones_de_proyecciones_inflacion.pdf, Ver documentoCódigo fuente de los programas utilizados en las nuevas combinaciones de proyecciones inflación Se documenta el código fuente utilizado para generar pronósticos dinámicos (rolling) de la inflación a partir de los modelos de proyección usados por el Banco Central de Costa Rica y, además, el código usado para realizar combinaciones de esos pronósticos mediante técnicas para series no estacionarias y que consideren cambio estructural. 2009 C10;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Introduccion_a_los_metodos_numericos.pdf, Ver documentoIntroducción a los métodos numéricos Se explican algunos algoritmos de solución numérica aplicables a ecuaciones no lineales y a sistemas de ecuaciones. La implementación de algunos de ellos en el programa Mathematica se presenta en un anexo. 2009 C61;#C63;#C65;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Procedimiento_aplicacion_pruebas_raiz_unitaria.pdf, Ver documentoProcedimiento para la aplicación de pruebas de raíz unitaria Se realiza una evaluación del desempeño de varias pruebas de raíz unitaria, mediante simulaciones de Monte Carlo, con el fin de proponer un protocolo de prueba y conclusión para uso interno en el Departamento de Investigación Económica del BCCR 2009 C12;#C63;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pruebas_raiz_unitaria_cambio_estructural_Lee_y_Strazicich.pdf, Ver documentoPruebas de raíz unitaria con cambio estructural de Lee y Strazicich Se expone los fundamentos teóricos de las pruebas de raíz unitaria con cambio estructura de Lee y Strazicich y se ilustra su aplicación mediante el programa econométrico RATS. 2009 C12;#C22;#C32;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Introduccion_tema_raices_unitarias_modelacion_econometrica.pdf, Ver documentoIntroducción al tema de raíces unitarias en la modelación econométrica Diapositivas para presentación. Se realiza un repaso de los principales conceptos asociados al tema de estacionariedad y raíces unitarias en series económicas, así como de algunas pruebas de raíz unitaria de uso frecuente. 2008 C1;#C22;#C32;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pruebas_diagnostico,,cointegracion,,correccion_errores,,test_Johansen-Juselius_Pruebas_exogeneidad.pdf, Ver documentoPruebas de diagnóstico, Cointegración, Modelos de corrección de errores Diapositivas para presentación. Se explica los fundamentos de las principales pruebas de cointegración y de la estimación de relaciones de cointegración, así como de pruebas de algunas exogeneidad. Ejemplos aplicados de todos los contenidos. 2008 C12;#C22;#C32;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Ajuste_estacional_series_economicas_tramo-seats_census_x12-arima.pdf, Ver documentoAjuste estacional de series económicas con Tramo-Seats y Census X12-ARIMA Se realiza una comparación entre los métodos de desestacionalización de series de tiempo que brinda Tramo-Seats y Census X12- ARIMA, ambos software son libres y se pueden descargar de Internet. 2005  C10;#C88;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Indice_confianza_inversion_analistas_economicos.pdf, Ver documentoÍndice de confianza para la inversión según los analistas económicos Se describe el uso general de índices de confianza, se propone una metodología para calcular un índice de confianza para la inversión para Costa Rica. 2005 C80;#C81;#C83;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Modelos_VAR_y_VECM.pdf, Ver documentoModelos VAR y VECM Se estiman modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica cuya capacidad de pronóstico se compara con la de un modelo ARIMA utilizado al momento de estimación. 2004 C1;#C3;#C5;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Aspectos_teoricos_sobre_algunos_temas_econometricos.pdf, Ver documentoAspectos teóricos sobre algunos temas econométricos Se presenta un resumen de algunos de los problemas más comunes del método de los mínimos cuadrados ordinarios: autocorrelación, multicolinealidad, y heterocedasticidad y temas especiales como integración, cointegración, modelos de corrección de errores, cointegración según el enfoque de Johansen, vectores autorregresivos y el filtro de Kalman. 2003 C10;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Estimacion_coeficientes_regresion_estandarizados.pdf, Ver documentoEstimación de los coeficientes de regresión estandarizados Se explica la obtención y la interpretación de los coeficientes estandarizados en una regresión, mediante el programa econométrico Eviews. 2003 C20;#C49;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Filtro_de_Kalman.pdf, Ver documentoFiltro de Kalman Se expone la metodología de estimación recursiva mediante el filtro de Kalman, sus ventajas y desventajas y se ilustra su uso con datos para Costa Rica 2003 C13;#C32;#C51;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Principales_indicadores_analisis_regresion_lineal.pdf, Ver documentoPrincipales indicadores para análisis de regresión lineal Material de consulta. Se listan indicadores econométricos que suelen tomarse en consideración al efectuar un diagnóstico del análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios.  2003 C10;#C12;#C52;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Tecnicas_recursivas_estimacion_coeficientes_regresion.pdf, Ver documentoTécnicas recursivas de estimación de los coeficientes de regresión Breve nota que reseña aspectos básicos de tres métodos de estimación recursiva: rolling regressions, rolling windows y filtro de Kalman. 2003 C13;#C20;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Uso_filtro_kalman_estimar_tendencia_una_serie.pdf, Ver documentoUso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie Breve nota donde se expone la metodología de estimación mediante filtro de Kalman, con un ejemplo aplicado. 2003 C13;#C20;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Control_calidad_datos_series_economicas_de_tiempo.pdf, Ver documentoControl de calidad de los datos en series económicas de tiempo Se estudia el comando TERROR incluido en el software TRAMO SEATS, con el fin de ilustrar el potencial que tiene esta aplicación dentro del contexto de la sistematización en la auditoría de datos, y mejorar así la calidad de la información que se utiliza. 2002 C4;#C8;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Aspectos_conceptuales_series_tiempo.pdf, Ver documentoAspectos conceptuales sobre series de tiempo Resume algunos aspectos conceptuales de series de tiempo y métodos de extracción, los temas son presentados en una forma sencilla y amigable, indicando algunas referencias bibliográficas que pueden ser consultadas por quienes deseen profundizar en algún tema particular. 2002 C10;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Control_calidad_cifras_contenidas_hoja_trabajo_excel.pdf, Ver documentoControl de calidad de las cifras contenidas en una hoja de trabajo Excel Cuando se trabaja con gran cantidad de información en Excel, conviene contar con un sistema de control de calidad de las cifras que permita detectar posibles valores anómalos. En este documento se sugieren algunas de ellas. 2001 C8;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Implementacion_modelo_rmsm-x_costa_rica,,_principales_aspectos_metodologicos_modulo_rx.pdf, Ver documentoImplementación del Modelo RMSM-X para Costa Rica Informe de avance la implementación de un modelo estructural del Banco Mundial (RXSM-X) al caso de Costa Rica.. 2001 B4;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/El_Filtro_BAXTER-KING,,_Metodologia_y_Aplicaciones.pdf, Ver documentoEl Filtro BAXTER-KING, Metodología y Aplicaciones Se expone brevemente la metodología del filtro Baxter-King como herramienta útil para la extracción de tendencia de una serie de tiempo y el análisis de ciclos económicos. Se repasan las propiedades matemáticas del filtro 2000 C10;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Tecnica_datos_panel,,_una_guia_para_su_uso_e_interpretacion.pdf, Ver documentoLa técnica de datos de panel, una guía para su uso e interpretación Se realiza una breve exposición de los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios y se ilustra el uso del programa TSP para su estimación. 2000 C22;#C23;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Algunas_notas_acerca_uso_paquete_econometrico_TSP.pdf, Ver documentoAlgunas notas acerca del uso del paquete econométrico TSP Se documentan los pasos básicos necesarios para la estimación de un sistema de vectores autorregresivos y su posterior uso para pronóstico aplicando el paquete econométrico TSP. 1996 C10;#C88;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Evaluacion_uso_econometria_en_el_analisis_economico,,_critica_Lucas.pdf, Ver documentoEvaluación del uso de la econometría en el análisis económico Se presenta una breve reseña de la crítica de Lucas a los modelos macroeconométricos. 1996 C1;#C50;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Inferencias_Bayesianas_y_Bandas_Cambiarias.pdf, Ver documentoInferencias Bayesianas y Bandas Cambiarias Se discuten los principales postulados de la teoría bayesiana y ejemplifica su aplicación en un contexto de política cambiaria en el que la percepción subjetiva de cada experto puede conducir a diferentes resultados. 1996 C11;#C31;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pruebas_estabilidad_CUSUM_y_CUSUM_cuadrado.pdf, Ver documentoPruebas de estabilidad denominadas CUSUM y CUSUM cuadrado Se expone los fundamentos teóricos de las pruebas de estabilidad CUSUM y CUSUM cuadrado. 1996 C12;#C22;#C32;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Regresiones_aparentemente_no_estan_relacionadas_(SUR).pdf, Ver documentoRegresiones que aparentemente no están relacionadas (SUR) Se expone la metodología de estimación de sistemas de ecuaciones mediante regresiones aparentemente no relacionadas y se realiza una aplicación para la modelaciones de exportaciones de productos no tradicionales en Costa Rica. 1996 C30;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Calculo_del_error_tipo_II.pdf, Ver documentoCálculo del error Tipo II Se profundiza en las consecuencias de adoptar como patrón de decisión el nivel de confianza (error tipo I) cuando se podría estar incurriendo en un error al aceptar como buena una hipótesis falsa (error tipo II). 1995 C10;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pautas_construccion_cuestionario_estadistico.pdf, Ver documentoPautas para la construcción de un cuestionario estadístico Se exponen las directrices fundamentales, tanto de forma como de contenido, que deben considerarse en la construcción de un cuestionario estadístico. 1995 C80;#C83;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pruebas_extendidas_de_GRANGER.pdf, Ver documentoPruebas extendidas de GRANGER Se expone la metodología de aplicación de las pruebas de causalidad de Granger y se presenta programas para su ejecución en el programa econométrico SHAZAM 1995 C12;#C22;#C33;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Tecnicas_analisis_multivariante.pdf, Ver documentoTécnicas de análisis multivariante Se reseña brevemente varios métodos de análisis multivariante, entre ellos componentes principales, análisis factorial, análisis discriminante y análisis de conglomerados. 1995 C40;#
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/El_filtro_HODRICK_y_PRESCOTT,,_tecnica_para_extraccion_tendencia_de_una_serie.PDF, Ver documentoEl filtro de Hodrick-Prescott Se presentan aspectos teóricos del método de filtrado de series de tiempo de Hodrick y Prescott, así como una comparación de su desempeño ante otros métodos de extracción de tendencia 1994 C49;#C65;#