Banco Central de Costa Rica

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Métodos Cuantitativos

 

 Título

Descripción

Año

JEL

Tipo

Pronósticos univariados de inflación para Costa Rica con volatilidad estocástica y efectos GARCH. 

Se realizan pronósticos de inflación mediante modelos univariados que consideran diferentes supuestos sobre la forma funcional y las propiedades estadísticas del proceso generador de datos. Se evalúan sus propiedades siguiendo las recomendaciones de la literatura sobre pronósticos óptimos, y se recomienda maneras de combinarlos para la proyección a corto plazo. 

2016  

E31, E37, C52, C53 

Documento de investigación 

Parámetro de suavizamiento del filtro Hodrick-Prescott para Costa Rica 

Se actualiza la estimación del parámetro de suavizamiento en el filtro Hodrick-Prescott apropiado para Costa Rica 

2017 

C10, C61, E32 

Documento de Trabajo 

Ajuste estacional de series económicas con Tramo-Seats y Census X12-ARIMA 

Se realiza una comparación entre los métodos de desestacionalización de series de tiempo que brinda Tramo-Seats y Census X12- ARIMA, ambos software son libres y se pueden descargar de Internet. 

2005 

C10, C88 

Documento de Trabajo 

Algunas notas acerca del uso del paquete econométrico TSP 

Se documentan los pasos básicos necesarios para la estimación de un sistema de vectores autorregresivos y su posterior uso para pronóstico aplicando el paquete econométrico TSP. 

1996 

C10, C88 

Documento de Trabajo 

Aspectos conceptuales sobre series de tiempo 

Resume algunos aspectos conceptuales de series de tiempo y métodos de extracción, los temas son presentados en una forma sencilla y amigable, indicando algunas referencias bibliográficas que pueden ser consultadas por quienes deseen profundizar en algún tema particular. 

2002 

C10 

Documento de Trabajo 

Aspectos teóricos sobre algunos temas econométricos 

Se presenta un resumen de algunos de los problemas más comunes del método de los mínimos cuadrados ordinarios: autocorrelación, multicolinealidad, y heterocedasticidad y temas especiales como integración, cointegración, modelos de corrección de errores, cointegración según el enfoque de Johansen, vectores autorregresivos y el filtro de Kalman. 

2003 

C10 

Documento de Trabajo 

Cálculo del error Tipo II 

Se profundiza en las consecuencias de adoptar como patrón de decisión el nivel de confianza (error tipo I) cuando se podría estar incurriendo en un error al aceptar como buena una hipótesis falsa (error tipo II). 

1995 

C10 

Documento de Trabajo 

Código fuente de los programas utilizados en las nuevas combinaciones de proyecciones inflación 

Se documenta el código fuente utilizado para generar pronósticos dinámicos (rolling) de la inflación a partir de los modelos de proyección usados por el Banco Central de Costa Rica y, además, el código usado para realizar combinaciones de esos pronósticos mediante técnicas para series no estacionarias y que consideren cambio estructural. 

2009 

C10 

Documento de Trabajo 

Combinación de estimaciones del producto potencial con un método bayesiano 

En el documento se realizan distintas metodologías de estimación del producto potencial para la economía costarricense, como la descomposición Beveridge-Nelson, el filtro Hodrick Prescott, la función de producción, el filtro de Kalman y el VAR estructural (SVAR). Los resultados de estos modelos se ponderan con un método bayesiano. 

2015 

C11, C32, E50 

Documento de investigación 

Control de calidad de las cifras contenidas en una hoja de trabajo Excel 

Cuando se trabaja con gran cantidad de información en Excel, conviene contar con un sistema de control de calidad de las cifras que permita detectar posibles valores anómalos. En este documento se sugieren algunas de ellas. 

2001 

C8 

Documento de Trabajo 

Control de calidad de los datos en series económicas de tiempo 

Se estudia el comando TERROR incluido en el software TRAMO SEATS, con el fin de ilustrar el potencial que tiene esta aplicación dentro del contexto de la sistematización en la auditoría de datos, y mejorar así la calidad de la información que se utiliza. 

2002 

C4, C8 

Documento de Trabajo 

Diseño de un Índice de Volumen de Producción Internacional Relevante para Costa Rica 

Se elabora un indicador del volumen de producción mundial relevante para la economía costarricense, que permite disponer de una nueva variable proxy de la tendencia y variabilidad del PIB internacional, que ayude a explicar el comportamiento de las exportaciones y el PIB local. 

2011 

C43, C80 

Documento de Trabajo 

Métodos de desagregación temporal con indicadores 

Se lleva a cabo un ejercicio de desagregación temporal de las series de valor agregado anuales en constantes de las actividades de la industria de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

2012 

 

Documento de trabajo 

El Filtro BAXTER-KING, Metodología y Aplicaciones 

Se expone brevemente la metodología del filtro Baxter-King como herramienta útil para la extracción de tendencia de una serie de tiempo y el análisis de ciclos económicos. Se repasan las propiedades matemáticas del filtro 

2000 

C10 

Documento de Trabajo 

El filtro de Hodrick-Prescott 

Se presentan aspectos teóricos del método de filtrado de series de tiempo de Hodrick y Prescott, así como una comparación de su desempeño ante otros métodos de extracción de tendencia 

1994 

C49, C65 

Documento de Trabajo 

Estimación de los coeficientes de regresión estandarizados 

Se explica la obtención y la interpretación de los coeficientes estandarizados en una regresión, mediante el programa econométrico Eviews. 

2003 

C20, C49 

Documento de Trabajo 

Estimación del parámetro de suavizamiento del filtro de Hodrick y Prescott para Costa Rica 

Se estima parámetros de suavizamiento específicos para Costa Rica para su uso en el filtro Hodrick-Prescott, mediante metodología de Marcet y Ravn (2003) y con datos al 2010 

2011 

C49, C65 

Documento de Trabajo 

Estimation of the Hodrick and Prescott Filter Smoothening Parameter for Costa Rica  

Smoothening parameters specifically estimated for Costa Rica are presented in this paper, for use with the Hodrick-Prescott filter. The method of Marcet and Ravn (2003) was applied, with data up to 2010 (EN) 

2011 

C49, C65 

Working Paper 

Evaluación del uso de la econometría en el análisis económico 

Se presenta una breve reseña de la crítica de Lucas a los modelos macroeconométricos. 

1996 

C01, C50 

Documento de Trabajo 

Filtro de Kalman 

Se expone la metodología de estimación recursiva mediante el filtro de Kalman, sus ventajas y desventajas y se ilustra su uso con datos para Costa Rica 

2003 

C13, C32, C51 

Documento de Trabajo 

Implementación del Modelo RMSM-X para Costa Rica 

Informe de avance la implementación de un modelo estructural del Banco Mundial (RXSM-X) al caso de Costa Rica.. 

2001 

B4 

Documento de Trabajo 

Métodos Cuantitativos 

Métodos Cuantitativos 

 

 

 

Índice de confianza para la inversión según los analistas económicos 

Se describe el uso general de índices de confianza, se propone una metodología para calcular un índice de confianza para la inversión para Costa Rica. 

2005 

C80, C81, C83 

Documento de Trabajo 

Inferencias Bayesianas y Bandas Cambiarias 

Se discuten los principales postulados de la teoría bayesiana y ejemplifica su aplicación en un contexto de política cambiaria en el que la percepción subjetiva de cada experto puede conducir a diferentes resultados. 

1996 

C11, F31 

Documento de Trabajo 

Introducción a los métodos numéricos 

Se explican algunos algoritmos de solución numérica aplicables a ecuaciones no lineales y a sistemas de ecuaciones. La implementación de algunos de ellos en el programa Mathematica se presenta en un anexo. 

2009 

C61, C63, C65 

Documento de Trabajo 

Introducción al tema de raíces unitarias en la modelación econométrica 

Diapositivas para presentación. Se realiza un repaso de los principales conceptos asociados al tema de estacionariedad y raíces unitarias en series económicas, así como de algunas pruebas de raíz unitaria de uso frecuente. 

2008 

C01, C22, C32 

Documento de Trabajo 

Modelos VAR y VECM 

Se estiman modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica cuya capacidad de pronóstico se compara con la de un modelo ARIMA utilizado al momento de estimación. 

2004 

C1, C3, C5 

Documento de Trabajo 

Pautas para la construcción de un cuestionario estadístico 

Se exponen las directrices fundamentales, tanto de forma como de contenido, que deben considerarse en la construcción de un cuestionario estadístico. 

1995 

C80, C83 

Documento de Trabajo 

Principales indicadores para análisis de regresión lineal 

Material de consulta. Se listan indicadores econométricos que suelen tomarse en consideración al efectuar un diagnóstico del análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios.  

2003 

C10, C12, C52 

Documento de Trabajo 

Procedimiento para la aplicación de pruebas de raíz unitaria 

Se realiza una evaluación del desempeño de varias pruebas de raíz unitaria, mediante simulaciones de Monte Carlo, con el fin de proponer un protocolo de prueba y conclusión para uso interno en el Departamento de Investigación Económica del BCCR 

2009 

C12, C63 

Documento de Trabajo 

Pronóstico del crecimiento trimestral de Costa Rica mediante modelos de frecuencia mixta  

Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica. Para ello, se estiman modelos bridge y modelos MiDaS a partir de información del IMAE, se calculan pronósticos para varios horizontes y se evalúa su desempeño. 

2014 

 

Documento de investigación 

Pronósticos de inflación mediante técnicas bayesianas 

Se utilizan las técnicas bayesianas BMA y WALS para generar proyecciones de inflación con periodicidad mensual. Se encuentra que, para horizontes de pronóstico de 1 a 12 meses las proyecciones obtenidas mediante un proceso bayesiano poseen una mayor capacidad predictiva en relación con aquellas producidas por un modelo autorregresivo. 

2015 

C22, C11, E27 

Documento de investigación 

Pruebas de diagnóstico, Cointegración, Modelos de corrección de errores 

Diapositivas para presentación. Se explica los fundamentos de las principales pruebas de cointegración y de la estimación de relaciones de cointegración, así como de pruebas de algunas exogeneidad. Ejemplos aplicados de todos los contenidos. 

2008 

C12, C22, C32 

Documento de Trabajo 

Pruebas de estabilidad denominadas CUSUM y CUSUM cuadrado 

Se expone los fundamentos teóricos de las pruebas de estabilidad CUSUM y CUSUM cuadrado. 

1996 

C12, C22, C32 

Documento de Trabajo 

Pruebas extendidas de GRANGER 

Se expone la metodología de aplicación de las pruebas de causalidad de Granger y se presenta programas para su ejecución en el programa econométrico SHAZAM 

1995 

C12, C22, C33 

Documento de Trabajo 

Pruebas de raíz unitaria con cambio estructural de Lee y Strazicich 

Se expone los fundamentos teóricos de las pruebas de raíz unitaria con cambio estructura de Lee y Strazicich y se ilustra su aplicación mediante el programa econométrico RATS. 

2009 

C12, C22, C32 

Documento de Trabajo 

Regresiones que aparentemente no están relacionadas (SUR) 

Se expone la metodología de estimación de sistemas de ecuaciones mediante regresiones aparentemente no relacionadas y se realiza una aplicación para la modelaciones de exportaciones de productos no tradicionales en Costa Rica. 

1996 

C30 

Documento de Trabajo 

La técnica de datos de panel, una guía para su uso e interpretación 

Se realiza una breve exposición de los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios y se ilustra el uso del programa TSP para su estimación. 

2000 

C23, C33 

Documento de investigación 

Técnicas de análisis multivariante 

Se reseña brevemente varios métodos de análisis multivariante, entre ellos componentes principales, análisis factorial, análisis discriminante y análisis de conglomerados. 

1995 

C40 

Documento de Trabajo 

Técnicas recursivas de estimación de los coeficientes de regresión 

Breve nota que reseña aspectos básicos de tres métodos de estimación recursiva: rolling regressions, rolling windows y filtro de Kalman. 

2003 

C13, C20 

Documento de Trabajo 

Uso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie 

Breve nota donde se expone la metodología de estimación mediante filtro de Kalman, con un ejemplo aplicado. 

2003 

C13, C20 

Documento de Trabajo 

 

 

Imagen de Estructura
Banco Central de Costa Rica © 2014.